الفوركس الاتجاه بسيط النظام التالي

كيفية بناء وتجارة استراتيجية الاتجاه متابعة.

حركة السعر و ماكرو.

يجب على التجار أن يتطابقوا مع استراتيجيتهم مع ظروف السوق المناسبة. ويمكن أن تكون الاتجاهات جذابة منذ حدوث تحيز في هذا السوق بالذات. في هذه المقالة، نعرض كيف يمكن للتجار البدء في تطوير استراتيجية التداول الاتجاه الخاصة بهم.

إلى أي شخص يتاجر في الأسواق، فإنه من المستحسن في كثير من الأحيان أن يكون استراتيجية من نوع ما للذهاب عن القيام بذلك.

بعد كل شيء، فقط & لسكو؛ التخمين و [رسقوو]؛ ليس من المرجح أن تعمل بشكل جيد جدا لأي شخص المضاربة في الأسواق على المدى الطويل. وجود فكرة عن نوع الوضع الذي يبحث عنه يمكن أن يكون مفيدا للغاية. مع استراتيجية، يمكن للتجار أن ننظر إلى التركيز على الحالات التي السوق قد تعطي لهم أفضل احتمالات النجاح.

بعد اكتشاف ضرورة وجود استراتيجية، سوف التجار غالبا ما تستمر للحصول على & لوت؛ أفضل & [رسقوو]؛ الاستراتيجية التي يمكن العثور عليها. هذا يمكن أن يكون عملية مطولة لبعض الناس، وكثير من التجار غالبا ما يبحثون عن شيء لا يوجد: انهم & [رسقوو]؛ يبحث عن الاستراتيجية التي نادرا (أو أبدا) يفقد.

هذا لا يوجد.

وبصرف النظر عن مدى قوة أي استراتيجية قد تكون على الإطلاق، فإنه لن يكون التنبؤ بنسبة 100٪ من تحركات السوق. المستقبل غير شفاف مع أو بدون استراتيجية قوية. استراتيجية جيدة يمكن ببساطة تسمح للتاجر للتركيز على الاوضاع والاحتمالات أعلى احتمالا في محاولة لكسب المزيد من المال مما يخسرونه؛ بحيث تكون قادرة على صافي الربح.

كما نظرنا في المقال، كيفية بناء استراتيجية التداول، والأسواق غالبا ما تظهر واحدة من ثلاثة شروط مختلفة، وغالبا ما يتم تقديم التجار أفضل من خلال مطابقة استراتيجيتها مع حالة السوق المناسبة. في هذه المقالة، والاثنين المقبلين سوف ندرس كل من هذه الشروط الثلاثة في أكثر عمقا بحيث يمكن للتجار أن يقرروا كيفية صياغة استراتيجياتهم بشكل أكثر ملاءمة.

في هذه المقالة، سنعيد التركيز على الحالة الأكثر شيوعا: الاتجاهات.

ومن بين ظروف السوق الثلاثة المحتملة، ربما تكون الاتجاهات الأكثر شعبية بين التجار؛ والسبب في ذلك هو ما كنا قد ألمح إلى قليلا في وقت سابق.

المستقبل غير واضح، وحركات الأسعار لا يمكن التنبؤ بها. بمجرد التعرف على الاتجاه، لاحظ التاجر انحيازا قد أظهر نفسه في السوق. وربما كان هناك تحسن في البيانات الأساسية لذلك الاقتصاد؛ أو ربما انها و رسكو؛ ق تحرك البنك المركزي مدفوعة على الجزء الخلفي من & [رسقوو]؛ الين-- تيرفنتيون و [رسقوو]؛ أو جولة أخرى من ك.

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي؛ أعدها جيمس ستانلي.

أيا كان السبب، وجود التحيز في السوق والتي هي مرئية من مسار على الرسم البياني. الجزء المغري من هذا هو أنه إذا استمر هذا التحيز، قد يكون المتداول قادرا على القفز على الاتجاه، والسماح للسوق القيام رفع ثقيل لنقل الموقف إلى منطقة مربحة.

جانب آخر جذابة من التداول مع الاتجاهات هو أن المضارب يمكن أن ننظر إلى توظيف المنطق القديم ل & لسو؛ شراء منخفضة، وبيع عالية. & [رسقوو]؛ ليس كافيا ببساطة شراء اتجاه صاعد، أو لبيع اتجاه لأسفل. وغالبا ما يخدم التجار في انتظار الاتجاه الصاعد إلى التراجع قبل الشراء (أو انتظار اتجاه نزولي إلى مزق أعلى قبل البيع)، في محاولة لدخول موقف بتكلفة رخيصة قدر الإمكان.

وبهذه الطريقة، إذا كان الاتجاه لا يستمر، يمكن للتاجر الخروج من الموقف بسرعة قبل أن تصبح الخسارة لا تطاق أيضا. ولكن إذا استمر الاتجاه، فإن التاجر قد يكون قادرا على الربح بمقدار ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف المبلغ الذي كان عليه في البداية المخاطرة لدخول التجارة. هذه طريقة غير مهددة يمكن للمتداولين أن يتطلعوا إلى تجنب الخطأ رقم واحد الذي يقوم به تجار الفوركس.

كيفية بناء استراتيجية الاتجاه.

العديد من المؤشرات الأكثر شعبية يمكن أن تكون مفيدة عند تصميم استراتيجية الاتجاه. ولتحقيق التحليل الفني خطوة أخرى عند تصميم نهج التداول الاتجاه، فإن العديد من التجار سوف ننظر إلى استخدام تحليل إطار زمني متعددة من أجل الحصول على نظرة متعددة في سوق تتجه.

ناقشنا مفهوم تحليل الإطار الزمني المتعدد في مقالة "الإطار الزمني للتجارة". في المقالة، نقترح الأطر الزمنية المحتملة التي يمكن للمتداولين أن يبحثوا عن الاستفادة منها بناء على أوقات عقدهم المرغوبة.

عند استخدام تحليل إطار زمني متعدد مع استراتيجية التداول الاتجاه، وغالبا ما يتجه التجار إلى الإطار الزمني أطول للعثور على وتشخيص قوة هذا الاتجاه. ويمكن القيام بذلك بطرق عديدة. بعض التجار يفضلون القيام بذلك دون أي مؤشرات على الإطلاق، وذلك باستخدام السعر والسعر وحده (ويشار إلى الدراسة التي باسم & لسكو؛ السعر العمل، و [رسقوو]؛ والتي يمكنك معرفة المزيد عن هنا).

سوف يتطلع المتداولون الآخرون إلى أحد المؤشرات الأكثر شيوعا، وهو المتوسط ​​المتحرك. هناك الكثير من النكهات المختلفة وأنواع المتوسطات المتحركة، ولكن الهدف هو كل نفس & نداش؛ لتبين لنا & [رسقوو]؛ خط في الرمال و [رسقوو]؛ ما إذا كانت تحركات الأسعار هي & لسو؛ فوق المتوسط ​​و [رسقوو]؛ أو & لوت؛ أقل من المتوسط ​​& [رسقوو]؛ لفترة معينة من الزمن.

يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة التجار على تشخيص الاتجاهات والاتجار بها.

كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون إي؛ أعدها جيمس ستانلي.

بعد أن تم تشخيص هذا الاتجاه، يمكن للتاجر ثم مؤامرة الدخول إلى الموقف. ولهذا، هناك العديد من الخيارات المتاحة.

الدخول في الاتجاه.

هناك قول مأثور أن يذهب: & لسو؛ الاتجاه هو صديقك & هيليب؛ حتى ينتهي. & [رسقوو]؛

هذا السطر الواحد يلخص إلى حد كبير المأزق الذي يواجه التجار عند اتجاهات التداول. في حين تم عرض التحيز في السوق، ويمكن أن تستمر؛ ليس هناك شيء من هذا القبيل & لسكو؛ بالتأكيد النار الاتجاه استمرار الإعداد. & [رسقوو]؛

لذلك، عندما لا يستمر هذا الاتجاه، وغالبا ما ينصح المتداول أن ننظر إلى التخفيف من الخسائر بحيث انعكاس لا يضر حساب التداول الخاصة بهم سيئة للغاية.

في محاولة لتكون دقيقة قدر الإمكان، فإن العديد من التجار الانتقال إلى إطار زمني أقل في محاولة للحصول على نظرة أكثر تفصيلا على التحرك داخل الاتجاه على المدى الطويل.

بعض التجار سوف تستخدم حركة السعر للدخول في الإطار الزمني السفلي، تحسبا للاتجاه صورة أكبر مستمرة. وقمنا بإيجاز مثل هذا النهج في المادة، استخدام السعر العمل للاتجاهات التجارية.

سعر العمل يمكن أن تساعد التجار تشخيص والاتجاهات التجارية.

ويمكن للمتداولين أيضا أن يبحثوا عن استخدام المؤشرات لرسم الدخول، في إطار فرضية أن الاتجاه على المدى الطويل قد يكون في المراحل الأولى من استمراره؛ ويمكن إدخالها مع الرسم البياني على المدى القصير.

هناك العديد من خيارات المؤشرات لهذه الفرضية. العديد من التجار سوف ننظر إلى مؤشرات التذبذب مثل رسي أو ماسد لتحريك الموقف. الخيارات الشعبية الأخرى هي ماكد، ستوشاستيك، تسي، ومتوسط ​​المتحرك كروس.

التجار الذين يتطلعون إلى التكهن مع هذا الاتجاه يريدون التركيز فقط على الإشارات التي تتحرك في هذا الاتجاه.

لذلك، على سبيل المثال، إذا تم العثور على اتجاه صاعد على الرسم البياني على المدى الطويل، فإن التاجر يبحث فقط عن الشراء. إذا كانوا يتطلعون إلى بيع، فإنه ليس استراتيجية التداول الاتجاه لفترة أطول كما التاجر يبحث عن انعكاس (أو البديل) التي لا تتفق مع اتجاه الاتجاه على المدى الطويل.

أنواع استراتيجيات التداول-الاتجاه.

نتحدث كثيرا عن تداول الاتجاه في ديليفكس، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنه واحد من أكثر الطرق نظيفة لاستخدام تحليل المتداول في خطة التداول.

بعد كل شيء، والمستقبل غير معروف. ولا أحد لديه الكرة وضوح الشمس التي سوف تستقر بشكل سحري تحركات الأسعار غدا & [رسقوو]؛ s. ولكن حقيقة الأمر هي أن التحيزات موجودة، والاتجاهات تحدث (لسبب ما)، وفي كثير من الحالات قد تستمر هذه الاتجاهات.

في مقالنا باستخدام حركة السعر للاتجاهات التجارية، نعرض للمتداولين كيف يمكن بناء مثل هذا النهج دون الحاجة إلى أية مؤشرات على الإطلاق. السعر والسعر وحده غالبا ما يكفي لإظهار التجار ما يحتاجون إلى أن نرى متى وكيف وكيف يريدون الدخول في الصفقات في اتجاه هذا الاتجاه.

إذا كان التجار يريدون طريقة أكثر موضوعية من التداول مع الاتجاهات، فإنها يمكن أن ننظر لتنفيذ مؤشر مثل مؤشر القوة النسبية لتحريك الموقف بعد أن تم تصنيف الاتجاه على الرسم البياني على المدى الطويل مع السعر العمل. لقد غطينا هذا النهج في المقالة، السعر العمل مع مؤشر القوة النسبية.

يمكن للمتداولين الذين يتطلعون إلى استخدام الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات أن يأخذوا هذه الخطوة أبعد من ذلك مع المنطق المستخدم في بلدي & لوت؛ الإصبع & [رسقوو]؛ استراتيجية سلخ فروة الرأس. وقد تم تحديد هذه الاستراتيجية بشكل كامل في المادة القصيرة المدى الزخم سلخ فروة الرأس في سوق الفوركس. وفي هذه الاستراتيجية، تستخدم المتوسطات المتحركة لتصنيف الاتجاه على إطار زمني أطول، ويستخدم المتوسط ​​المتحرك / السعر المتحرك في الإطار الزمني الأقصر ليتحرك في اتجاه الاتجاه. في حين أن هذا هو بمثابة استراتيجية سلخ فروة الرأس، يمكن للتجار بالتأكيد مبادلة الأطر الزمنية مع تلك المقترحة في الوقت إطارات للتجارة لجعل منطق الاستراتيجية قابلة للتشغيل على المدى الطويل.

- كتبه جيمس ستانلي.

جيمس متاح على تويترJStanleyFX.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

هل ترغب في تعزيز التعليم فكس الخاص بك؟ أطلقت دايليفكس مؤخرا جامعة ديليفس؛ وهو خال تماما إلى أي وجميع التجار!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

بروفكس نظام التداول الفوركس.

بروفكس نظام التداول الفوركس هو الاتجاه التالي نظام تداول العملات الأجنبية. نظام التداول الفوركس الفوركس برو هو أبسط شكل من أشكال الاتجاه النظام التالي. على الرغم من أن هذا النظام تداول العملات الأجنبية بسيط جدا أنها قوية جدا ولديها مستوى عال من الدقة. يتم تحسين مؤشرات نظام تداول الفوركس فوركس للحصول على أفضل النتائج. وقد تم اختبار هذا النظام تداول الفوركس مرة أخرى على مجموعة واسعة من أزواج العملات وعلى عدة أطر زمنية، وأنها ولدت نتائج رائعة. الاتجاه التالي أنظمة التداول هي دائما أفضل واحد كما لا أحد يمكن التنبؤ بالسوق ولكن متابعة. ولكن يأخذ الانضباط ليكون متابع جيد. فقط جيدة أتباع الاتجاه يمكن كسب المال من السوق.

نظرة عامة على نظام تداول الفوركس.

نظام التداول بروفكس.

مؤشرات نظام تداول الفوركس.

من بين ثلاثة مؤشرات المستخدمة في هذا النظام تداول العملات الأجنبية، وهما في النوافذ الرسم البياني الرئيسي الذي يساعد في توليد إشارات التداول والمؤشر في نافذة المؤشر سيساعد على التحقق من الإشارة.

سوف مؤشر بروفكس هيكين العشي تساعدك على توليد الرسم البياني هيكين العشي. هيكين أشي الرسم البياني هو أكثر سلاسة من الرسم البياني العادي وأنه يزيل ضجيج السوق ويعطيك اتجاه واضح.

سوف المتوسط ​​المتحرك الأصفر التي تراها على الرسم البياني الرئيسي تساعدك على تحديد اتجاه السوق.

يتكون مؤشر قوة بروفس من الرسوم البيانية التي تتقلب في المنطقة الإيجابية والسلبية. عندما يكون الرسم البياني موجبا، يجب أن تكون شراء وعندما تكون الرسوم البيانية هي سلبية يجب أن تكون بيع.

بروفكس نظام التداول الفوركس: شراء إشارات.

بروفكس نظام التداول الفوركس: بيع إشارات.

تحميل مجاني برو فكس نظام التداول.

اشترك في النقاش.

منشور له صلة.

ماستر ليفيلاتور فوركس ستراتيغي MT4 هي استراتيجية نظيفة و قوية جدا لتداول العملات الأجنبية / النظام.

بمانز رينكو نظام التداول MT4 هو الاتجاه تماما بعد استراتيجية التداول التي تحدد كل من مستويات سوينغ و هيليب.

فوركس مزدوجة سوبيرترند نظام التداول MT4 هي استراتيجية رائعة التي تم تطويرها خصيصا ل & هيليب.

الفوركس الدقة نظام التداول سلخ فروة الرأس حصلت MT4 شعبيتها للكشف عن مستويات سوينغ السوق و هيليب؛

الفوركس كيفيناتور نظام التداول ارتداد MT4 هو نظام نشط على أساس تصحيح سوبر التي لديها و هيليب.

نظام سيبوك بسيط.

نظام سيبوك بسيط.

نظام سيبوك بسيط هو نظام تداول الفوركس الهائل. نظام سيبوك بسيط هو نتيجة العمل الشاق المستمر من المبرمج (المخترع). تم تصميم هذا النظام تداول العملات الأجنبية باستخدام الكثير من المكونات التي تأخذ دقة إلى مستوى آخر. نظام سيبوك بسيط هو حصرا للتجار خطيرة لأنه يحتوي على أشياء كثيرة جدا للنظر في. وقد يؤدي البحث في جميع هذه المؤشرات أحيانا إلى جعل قرارك أكثر فقرا إذا لم تتمكن من الجمع بين هذه المؤشرات بفعالية. هنا، على تريندفولوينزيستم قمنا بتبسيط هذا النظام تداول الفوركس بحيث يمكن استخدامها في أبسط وأفضل طريقة.

بسيطة نظرة عامة على نظام سيبوك.

أكثر من 15 دقيقة.

أولا وقبل كل شيء يجب تحميل هذا النظام وتثبيته. انقر هنا لمعرفة كيفية تثبيت نظام تداول العملات الأجنبية في MT4. زر التنزيل هو في نهاية هذه المقالة. بمجرد تثبيت سيمبل سيبوك سيستيم في ميتاتريدر 4 يجب أن يظهر المخطط كما يلي:

هناك 5 المؤشرات الفنية المستخدمة في نظام سيبوك بسيط ولكن نحن لن تستخدم كل منهم. سوف نستخدم فقط أهمها.

نظرة عامة على مؤشرات سيبوك البسيطة.

رسي الشموع.

رسي الشموع هو نوع فريد من نوع الرسم البياني الذي يستخدم الشمعدانات لكنها ليست الشموع العادية يتم احتسابها باستخدام متوسط ​​اتجاه السوق.

سيدو كروس إشارة هي الأسهم الصفراء والزرقاء التي تراها في الرسم البياني الرئيسي. الأسهم الزرقاء التي تشير إلى أعلى هي إشارة شراء والسهم الأصفر مشيرا لأسفل هو إشارة بيع.

نظام سيبوك بسيط: شراء المعلمات.

نظام سيبوك بسيط: معلمات البيع.

اشترك في النقاش.

منشور له صلة.

ماستر ليفيلاتور فوركس ستراتيغي MT4 هي استراتيجية نظيفة و قوية جدا لتداول العملات الأجنبية / النظام.

بمانز رينكو نظام التداول MT4 هو الاتجاه تماما بعد استراتيجية التداول التي تحدد كل من مستويات سوينغ و هيليب.

فوركس مزدوجة سوبيرترند نظام التداول MT4 هي استراتيجية رائعة التي تم تطويرها خصيصا ل & هيليب.

الفوركس الدقة نظام التداول سلخ فروة الرأس حصلت MT4 شعبيتها للكشف عن مستويات سوينغ السوق و هيليب؛

الفوركس كيفيناتور نظام التداول ارتداد MT4 هو نظام نشط على أساس تصحيح سوبر التي لديها و هيليب.

قواعد نظام التداول.

ليس هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن اتباعها الاتجاه التالي. قد يكون للقرص الصغير نتائج إيجابية ولكن التأثير عادة ما يكون طفيفا جدا. إذا كنت تنفق الكثير من الوقت في النظر في الاختلافات طفيفة من قواعد الدخول التي قد خطر فقدان الأجزاء الهامة. والحقيقة هي أن معظم قواعد نظام الاتجاه التالية تفعل الشيء نفسه. أنها تظهر نتائج مشابهة للغاية ببساطة لأنها محاولة لتحقيق الشيء نفسه. بكل الوسائل، تلعب حولها مع قواعد مفصلة. فقط تأكد من القيام بذلك بعد أن كنت قد حاولت الاستراتيجية الأساسية. فهم حيث تأتي القيمة من البداية وأنت & # 8217؛ ليرة لبنانية ندرك مدى قلة قواعد الدخول يعني حقا.

القيمة في الاتجاه المهني استراتيجيات التالية تأتي من التنويع. القواعد المعروضة هنا جيدة بما فيه الكفاية لتحقيق نتائج على قدم المساواة مع الاتجاه الكبير التالية صناديق التحوط الآجلة. جعل القواعد أكثر تعقيدا لا يساعد أدائك. الخطأ هواة الأكثر شيوعا هو لقضاء كل الوقت والتبديل قواعد الدخول والخروج وليس بما فيه الكفاية تحليل موقف التحجيم والعالم الاستثمار.

القواعد البسيطة المعروضة هنا جيدة بما فيه الكفاية لتكرار أداء العديد من الاتجاه اسم كبير التالية صناديق التحوط مع دقة عالية والارتباط. في كتابي أنا بالتفصيل عدة طرق هذا يمكن زيادة تعزيز وتحسين. لا يخطئ على الرغم من. قواعد نظام التداول هو العنصر الأقل أهمية في الاتجاه الخاص بك بعد استراتيجية التداول.

بعض الأسواق هي في حد ذاتها أكثر تقلبا من غيرها. ولإعطاء كل موقف فرصة متساوية للتأثير على النتيجة النهائية، يجب أن تكون المراكز أكبر بالنسبة للأسواق الأقل تقلبا. ويمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة. تستخدم إستراتيجيتي الأساسية متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) لهذا الغرض. ويقيس مؤشر أتر متوسط ​​حركة السعر اليومي للسوق. وهذا يمكن أن يكون بديلا للتذبذب. تعيين الهدف المطلوب التأثير اليومي لكل موقف. ثم حساب عدد العقود التي تحتاج إلى التجارة لتحقيق ذلك على أساس أتر. وهذا يفترض بطبيعة الحال أن التقلبات تظل على حالها تقريبا. وهذا ليس هو الحال دائما. انها تقريب وعلى هذا النحو فإنه يقوم بهذه المهمة.

وأستخدم االستراتيجية األساسية على هذا الموقع األثر اليومي المطلوب البالغ 20 نقطة أساس.

لا يسمح بفتح المراكز الطويلة إلا إذا كان المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 100 يوم والعكس صحيح. هذا هو لضمان أننا لا تضع على الصفقات مكافحة الاتجاه السائد. فهو يقلل من عدد الصفقات ويقلل من خطر الوقوع في الأسواق الخاطئة.

أدخل مراكز شراء طويلة على أعلى مستوى جديد في 50 يوم. العكس بالعكس للسراويل. الذهاب مع الاختراق وركوب الاتجاه. لا شيء آخر. يتم إنشاء إشارات على بيانات الإغلاق اليومية والتجارة التي اتخذت في فتح في اليوم التالي. يتم احتساب الانزلاق بالطبع، فضلا عن تكاليف التداول.

الخروج من ثلاثة متوسط ​​المدى الحقيقي يتحرك ضد الموقف من ذروة القراءة. وبالتالي لدينا خسارة نظرية من 60 نقطة أساس. لا يتم استخدام أي توقف لحظيا، لذلك هناك حاجة إلى إغلاق ما وراء ثلاث وحدات أتر لوقف ليتم تشغيلها في اليوم التالي.

تداول اتجاه النظام التالي في سوق واحدة أو فقط عدد قليل من الأسواق المختلفة هو الانتحار. قد تكون هناك فترات طويلة، حتى سنوات، حيث لا توجد ببساطة اتجاهات في أي فئة معينة من الأسواق أو الأصول. والفكرة الرئيسية هي التجارة في العديد من الأسواق التي تغطي جميع فئات الأصول في نفس الوقت. إذا فشلت في القيام بذلك، فإن هذه الاستراتيجية ببساطة لا تعمل.

عالم الاستثمار الذي اخترته سيكون لها تأثير أكبر بكثير من التغيير والتبديل شراء وبيع القواعد، لذلك اختر بحكمة. يجب عليك اختيار مجموعة واسعة من الأسواق وتجنب تركيز عال جدا في أي قطاع واحد. وعلى المدى الطويل، يحقق التوازن السليم بين جميع قطاعات السوق الرئيسية أفضل النتائج.

يمكنك دراسة مجموعة واسعة من الأسواق في صفحة اتجاهات العالم، والتي يتم تحديثها يوميا مع الرسوم البيانية والتحليلات.

27 تعليقات.

شكرا لك للمشاركة.

أعتقد أنك & # 8217؛ استخدام فترة 100 يوم ل أتر كما وصفت في كتابك، أرين & # 8217؛ ر لك؟ I هافن & # 8217؛ t العثور على إعدادات أتر بالضبط في هذه المقالة. أنا أحب مفهوم فترة أطول ل أتر، فإنه يعطي نتائج أكثر سلاسة من أتر أقصر مثل 14 يوما واحد أو 21 يوما واحد. شكرا لكم مقدما على التوضيح. PK.

أعتقد أنني استخدمت 100 يوم، وتمهيد الأسي. وهو لا يهم كثيرا.

قد تحتاج أيضا إلى النظر في منطق إعادة التوازن الموقف العادي. هذه النقطة الهامة التي تركتها من الكتاب لتجنب التعقيد المضافة.

أود أن أعرف ما منصة التداول / البرمجيات التي تستخدمها. حاولت عددا كبيرا من المنصات وأنا ملاذ & # 8217؛ ر وجدت الحل المهنية. ما هي المنصة التي سوف توصي للرجال مثلك؟ هل يمكن أن أذكر أيضا الوساطة اللائقة التي تستخدمها.

شكرا لكم مقدما على أي فكرة!

أجد رايتدج لتكون واحدة من أفضل المنصات. حقيقة أنه لا يوجد سبب ردي قذر ولا يضر، ولكن هذا ليس السبب الرئيسي لي. followingthetrend / 2017/05 / لماذا-I-يفضل-rightedge مقابل استراتيجية النمذجة /

نحن & # 8217؛ استخدام عدد قليل من أكبر البنوك الاستثمارية & # 8217؛ أنا & # 8217؛ حاولت المشتبه بهم المعتادة، غس، جيم، ن الخ. ليس هناك الكثير من الفرق بينهما، على الرغم من أنني لم تكن سعيدة جدا مع اثنين من البنوك الاستثمارية السويسرية. اختيار وسيط يعتمد كثيرا على من أنت وماذا تريد أن تفعل. من الواضح، والابتعاد عن جميع الآلاف من الفنانين كون تشغيل & # 8216؛ إدخال الوساطة & # 8217؛ اعمال. هناك الكثير منها تستهدف سوق التجزئة، ولا سيما في الفضاء فكس. استخدام وسيط حقيقي، مع ترخيص المصرفي الفعلي في بلد موثوق به.

في الجزء الأكثر سهولة، أحب ساكسو سويسرا.

لا يناقش الكتاب التحجيم داخل / خارج لأنك قلت لك أنها عرض استراتيجية منفصلة. هل كتبت في أي مكان عن الاستراتيجية الأساسية مع توسيع نطاق / خروج، أو زيادة عامل الخطر على الفوز المواقف، أو زيادة حجم الموقف مع الحفاظ على عامل الخطر؟

وباختصار، أجد أن معظم أساليب التحجيم هذه تعتمد على عقلية القمار وعدم فهم الرياضيات. فإنه لا يجعل أي معنى لتغيير المخاطر الخاصة بك على أساس النجاح أو الفشل الأخير. واحتمالات ارتفاع النفط الخام في الأسبوع المقبل لا تعتمد على ما إذا كان لديك ربح مفتوح على ذلك أم لا.

معظمنا في الأعمال التجارية تستهدف فولا معينة وإعادة التوازن بانتظام للبقاء على مقربة منه.

بيراميدينغ ومثل هذه الأمور هي الهواة بدقة.

شكرا أندرو. أنا أفهم مشاعرك على الهرمية، على الرغم من أنني أرى التحجيم في ضوء مختلف، وسيلة للحد من / إدارة المخاطر بدلا من زيادة ذلك. إذا كانت الأسعار غير عشوائية وإذا كانت الأسواق تميل إلى الاتجاه، ثم إضافة في اتجاه الاتجاه يبدو وكأنه وسيلة معقولة للحد من الخسائر، وإدارة الرسوم البيانية، وتحسين حجم الأرباح على الصفقات الفوز. فقد استقر دينيس وإيكهارت في مواقفهما بينما كانا لا يزالان يستهدفان التقلب، وكان لي أن افترض أن الكثيرين من معاصريهم وفروعهم كانوا يفعلون نفس الشيء. هذا & # 8217؛ لماذا أنا فوجئت أنه لم يكن & # 8217؛ ر تغطيها في الكتاب. هل حصلت على هذا الخطأ؟

هناك سبب لسبب عمدا لم يذكر دينيس أو إكهاردت أو السلاحف في كتابي. أجد البطل كله ثقافة العبادة لتكون عقلانية للغاية وخطيرة تماما.

تقليد الناس يخدم فقط للحد من التفكير النقدي. ومن الرائع أن هؤلاء الناس، وغيرها الكثير، جعلت ذلك. استراتيجيات النسخ وضعت مع القلم والورق في 70s ونشر اليوم هي فكرة سيئة للغاية.

يجب أن تكون الوسيطات مثل & # 8216؛ الطريقة X جيدة لأن التاجر الثرى Y يستخدمها & # 8217؛ إيسن & # 8217؛ t صالحة. هذا هو الطريق الخطأ لمعالجة مشكلة. ماذا لو كان المتداول Y يقضي نصف ساعة في يودلينغ في الصباح؟ ولعل هذا هو مفتاح نجاحه؟

أصبحت قواعد السلاحف الأصلية نوعا من الدين الغريب. لديهم القليل جدا من القواسم المشتركة مع صناعة كتا الحديثة. وتتحرك البحوث قدما وتتغير الأعمال التجارية. تذكر أيضا أن الناس مرئية أرين & # 8217؛ ر دائما أفضل. بعض من أفضل مديري صناديق التحوط كتا وأنا أعلم، مع المليارات تحت الإدارة، لم يسمع من السلاحف قبل أن أحضر الموضوع فوق البيرة & # 8230؛

الثقافة كلها عبادة بعض التجار هو إلى حد كبير شيء التجزئة. إنه أمر رائع بالنسبة لأولئك الذين يبيعون أحلام غنية سريعة، ولكنه لم يساعدك كثيرا إذا كنت تحاول تحسين بحثك.

نموذج استراتيجية السلاحف. هو & # 8217؛ s سهلة. أصدر كورتيس القواعد منذ فترة طويلة ويمكنك تحميلها مجانا. followingthetrend / mdocs-الردود / الأصلية السلاحف-قواعد /

إجراء اختبار باكتست على هذا النموذج على مدى العقود القليلة الماضية. تحقق من عدد المرات التي كنت قد فقدت كل ما تبذلونه من المال. انها مفهوم مثير للاهتمام لنمذجة والتعلم من، وليس على الأقل لمعرفة المزيد عن كيف ولماذا فشلت.

ومن الرائع أن هؤلاء الرجال جلبوا البحوث إلى الأمام في السبعينيات والثمانينيات. لقد كان ذلك منذ وقت طويل على الرغم من أن الأبحاث قد حان الآن أكثر من ذلك بكثير.

نصيحتي هي أن تستمع إلى الأفكار من جميع أنواع المصادر، ولكن لا تثق بها. وهذا يشمل الألغام. ثم يمكنك إجراء البحوث الخاصة بك. اكتب الأفكار التي سمعتها. اختبرها. معرفة ما يعمل وماذا لا & # 8217؛ ر.

بتو، دنيس و إيكهاردت واسن & # 8217؛ القيام بأي نوع من فولا استهداف في الأيام الخوالي. تحجيم المواقف استنادا إلى أداة فولا إيسن & # 8217؛ t فولا الاستهداف. هذا الأخير هو حول استهداف std. dev سنويا على أساس محفظة ويتطلب مقارنة مستمرة من فولا تتحقق لاستهداف فولا، إعادة التوازن في كثير من الأحيان بشكل متكرر. وهناك مسألة مختلفة تماما، لم يتم سماعها مرة أخرى في تلك الأيام.

وبفضل التوضيح المتعلق باستهداف تقلبات الحافظة، لم أكن أشعر بالتقدير. إغفال دينيس / إكهاردت يبدو واضحا الآن، لم أكن & # 8217؛ ر حتى إشعار في ذلك الوقت. هل ستقولون إن التحجيم في المواضع كما فعلوا كان عيبا (أي عوائد مخفضة أو نوعية عوائد)، أم كان مجرد جزء عفا عليه الزمن / غير ضروري من النظام؟

أنا لا أعتقد أنه من الجيد أن يتداول أي شخص قواعد السلاحف القديمة اليوم، ولكن في الوقت نفسه أريد أن أكون حذرا مع انتقاداتي. ومن السهل أن نقول اليوم أن شقيق رايت كان طائرة كربي. من الواضح أنها نسيت المحرك النفاث.

هؤلاء الرجال، وغيرهم من الناس أقل شهرة، وضعت الأرض العمل. دراستها والتعلم منها. ولكن دون & # 8217؛ ر الذهاب قفز قبالة الهاوية في رايت فلاير الثاني.

يستخدم نظام السلاحف الأصلي خطر شديد. إنه نظام جعل أو كسر، حيث يمكنك أن تجعل من طن من المال بسرعة حقا، أو على الأرجح تفقد كل ذلك أسرع. تم تداوله في وقت كان هذا النظام يعمل بشكل جيد.

الكثير من الأفكار الأساسية من تلك الأيام تستخدم اليوم، ولكن بطريقة مختلفة جدا. كما أن أفكار الأخوين رايت لا تزال مدرجة في الطائرات. وقد تطورت الأعمال ونضجت الرغم من ذلك.

والمحاكاة في الكتاب، والنتائج، مع (50 و 100) إما أو سما كمرشح الاتجاه؟

لقد استخدمت إما، ولكن نسيت أن أذكر أنه في الكتاب. إنه لا يهم حقا. والمؤشرات غير مهمة أبدا.

النموذج المبسط I أظهر في الكتاب يمكن أن تكون أكثر بساطة. حاول نموذج X مومنتوم بسيط على سبيل المثال، حيث تذهب طويلا إذا كان السعر فوق X قبل أشهر، وإلا قصيرة. بسيطة بشكل مثير للدهشة، لكنه يلتقط الجزء الأكبر من الاتجاه الاتجاه التالي.

أولا وقبل كل شيء، شكرا لك. أنا معجب جدا بالمواد الموجودة على موقع الويب الخاص بك، وأعتزم شراء كتابك، وأنا ممتن جدا للمعلومات التي شاركتها.

أنا أبحث عن نظام التداول الميكانيكية في نهاية اليوم التي يمكن أن تتبع مع الثقة والانضباط.

لدي بضع سنوات من الخبرة التجارية التقديرية، ولكن لا أرباح متسقة.

أنا باكتستد النظام الذي تصفه هنا، مع أميبروكر.

الأسواق التي استخدمتها: النحاس، الذهب، الذرة، ناتجاس، النفط، الأرز، فول الصويا، القمح، أودوس، يوروس، غبوسد، نزدوسد، أوسكاد، أوسجبي، S & أمب؛ P500، TNOTES10، باند.

اختبرت ذلك من يناير 2000 إلى يوليو 2018، مع البيانات التاريخية في نهاية اليوم لجميع الأسواق المذكورة أعلاه.

أود أن أقدم نتائج بحثي وآمل أن تكونوا على استعداد للإجابة على أسئلتي الثلاثة.

باختصار، جعل النظام الخاص بك المال.

ومع ذلك، استنادا إلى التحسين، يبدو أن المعلمات أفضل لاختيار الأسواق بلدي إما 150 و إما 350، والدخول على 120 يوما عالية أو منخفضة. (بدلا من 50 و 150 و 50 على التوالي). 3 أترس يبقى أفضل.

أفضل & # 8220؛ أفضل & # 8221؛ لم المعلمات لا تزيد الأرباح، لكنها خفضت السحب بنسبة النصف!

1. حتى مع التحسينات بلدي، و كار / مد لبلدي باكتست هو 0.50.

مجمع العائد السنوي 8٪، ماكس تراجع 16٪.

هذا هو مع حجم الموقف على أساس فوليلي، خطر الهدف 2K $ لكل التجارة على حساب 100K.

وقدرت انتشارا متحفظا للغاية والكوميونات.

هل هذا جيد بما فيه الكفاية؟

هل تبدو النتيجة مقبولة لك؟

ما هو قياس كار / مد لهذا النظام في الاختبار الخلفي الخاص بك، أو مع الأنظمة التي تتاجر فعلا، إذا كنت قد تسأل؟

2 - ومضى يقول إن منحنى رأس المال لديه فترة سحب مدتها خمس سنوات تقريبا، من عام 2009 إلى عام 2017.

وأنا أعلم أن هذا لم يكن أفضل وقت لأي نظام التالية الاتجاه، ولكن أتوقع أنه سيكون من الصعب جدا التمسك هذا النظام يجب أن يكون السحب الجديد مثل هذا يحدث.

هل تعتقد أن هذا السحب لمدة 5 سنوات مقبول على الإطلاق؟

هنا هو الرابط إلى تقريري باكتستينغ مع لقطات منحنى الأسهم. إلقاء نظرة على المخططات إكيتي كيرف.

3. هل يمكنني تداول جميع الأسواق باستخدام قواعد مشتركة؟

وأنا أفهم أنني لا ينبغي أن تنحنى تناسب إماس وقناة و أترس لكل سوق & # 8230؛ أعرف & # 8230؛ ولكن ربما يكون من الصحيح أن يكون هناك قواعد منفصلة لمؤشرات الأسهم وأسعارها وفصلها عن السلع وفوركس؟

هذا النظام، في بلدي باكتستست، كان يفقد المال على S & أمب؛ P، تنوتس، داكس و باندز.

لذلك استبعدت هذه الأسواق من محفظة. (لكسب المال على S & أمب؛ P يحتاج أقصر إماس وتوقف أوسع، مثل 7 أترس، ولكن بعد ذلك يجعل أقل من المال في السلع والعملات الأجنبية).

يجب أن التجارة على السلع وفوركس مع بلدي باراماترز؟ (وتخطي S & أمب؛ P، داكس، تنوت و بوندز)

أم يجب أن أبقى على البحث عن نظام يجعل المال في جميع الأسواق؟

هل كسب المال على جميع الأسواق في باكتست الخاص بك؟

أنا & # 8217؛ d يسرني أن نسمع منك.

شكرا جزيلا مقدما!

PS. لقد مكنت التعليقات على الملف لقد شاركت أبوف، حتى تتمكن من التعليق عليه كما كنت مراجعته. شكرا لكم!

& # 8230؛ الذي يعرض منحنى الأسهم محاكاة هذا الاتجاه الأساسي النظام التالي، حتى منتصف 2018.

و & # 8230؛ يبدو أن منحنى رأس المال يشبه إلى حد كبير إصداري (على الرغم من أنني استخدمت مجموعة مختلفة من الأسواق (التي يمكنني الوصول إليها) ومعلمات مختلفة (أطول إماس بعد التحسين)، وهذا التشابه، على ما أعتقد، له انعكاسان: 1. كان باكتيست الصحيح ، 2. كان 5 سنوات من السحب الحقيقي.

تعليقات؟ شكرا جزيلا. لقد لصقت الرابط أيضا بالوثيقة التي ربطتها في تعليقي أعلاه. آمل أن يكون هذا ثاقبة للآخرين كذلك & # 8230؛ وأنا أتطلع إلى التعليقات.

آسف لتأخير طويل.

لا & # 8217؛ ر حقا لديك الوقت للقيام التقييم السليم للنموذج الخاص بك. ضع في اعتبارك أن النموذج الأول الذي أصفه هو نموذج تجريبي يستخدم لتقريب ما تقوم به صناعة كتا على مدى العقود القليلة الماضية. إنه لا يعني النموذج الفائق الموصى به من أي نوع. من السهل جدا تحسينه، ولكنني أردت أن أبقيه بسيطا ومتوسطا من الطريق لجعل نقطة. في الواقع، أسفي الوحيد هو عدم جعل النموذج في الكتاب حتى أبسط. إذا كنت قد استخدمت جيدة 12 شهرا نموذج الزخم جيدة، وربما كانت هذه النقطة كان أكثر وضوحا.

إن السحب من خمس سنوات غير مقبول. ولكن يمكن أن يحدث ذلك. لن تتمكن من الحفاظ على العملاء إذا قضيت خمس سنوات تحت الماء. يمكن أن تقتل تماما عملك، ولكن من المستحيل جعل نموذج يضمن أنه لن يحدث أبدا.

أود أن أوصي تداول جميع الأسواق بنفس القواعد. هذا بالطبع لا يمنعك من صنع القواعد التي تتكيف مع هيكل المدى، والتقلب، والاتجاهات الخ جعل القواعد التي تقول & # 8216؛ التجارة هذه المعلمات للذرة & # 8217؛ هي فكرة سيئة. ومن شأن وضع قواعد تتكيف مع خصائص السوق أن يكون منطقيا.

أيضا، أنت & # 8217؛ لن كسب المال في جميع الأسواق. ولكن لا تحتاج إلى. أي سوق أو موقف فردي غير ذي صلة. الشيء الوحيد الذي يهم هو النتيجة النهائية. وبما أنك لا تعرف الأسواق التي ستؤديها، والتي لن تفعل ذلك، فسيتعين عليك تداولها جميعا.

نأمل أن يساعد & # 8230؛

مرحبا أندرياس، اشترى وقرأ كل من كتبك، والأشياء الرائعة. أ & أمب؛ 8217؛ م ولكن بداية للتفكير أنا & # 8217؛ كنت أساء فهم شيء: عندما تكتب & # 8220؛ التأثير اليومي المطلوب من 20 نقطة أساس & # 8221؛ ، هل تقول خطر 0،2٪ من حقوق الملكية الخاصة بك لكل أتر من سي = 0،6٪ مجموع لكل موقف لموقف 3atr؟ هذا هو ما أنا & # 8217؛ فكرت حتى الآن ولكن أنا & # 8217؛ م بدأت أعتقد أن ليس هو الحال؟

أيضا، عندما نتحدث عن المخاطر لكل موقف، هل تعتقد أنه يجب أن يستند إلى المبلغ النقدي فقط في الحساب؟ أجد أنني غالبا ما يكون الأرباح مفتوحة كبيرة بدلا في حين أن الخسائر الصغيرة أكل بعيدا في النقد، وترك لي مع أحجام أصغر وأصغر الموقف.

المخاطر ليس لها علاقة مع توقف المسافة. هذا هو سوء فهم عادة ما يستمر في تداول الكتب التي كتبها الناس الذين لا تفهم حقا التمويل.

و 20 نقطة أساس هي متوسط ​​العائد اليومي للمحفظة. إذا كان الصك المعني يحافظ على التقلب الحالي (وهو افتراض ضخم)، فإنه سيكون له في المتوسط ​​تأثير على الحافظة الإجمالية بنسبة 0.2٪ كل يوم. صعودا أو هبوطا.

ويتعين قياس المخاطر على مستوى المحفظة. إن مبلغ النقد المتاح غير ذي صلة بهذه الحسابات.

شكرا جزيلا، قرأت كتاب الأديان كورتيس (جيدة، بالمناسبة) قبل لك ويفترض أنك تعني شيئا مماثلا. يمكنك أن توصي المزيد من القراءة؟

أعرف كورتيس. انه & # 8217؛ ق رجل نزيه. انه & # 8217؛ ق غريبا بعض الشيء، ولكنني أغتنم رجل غريب صادق على المعتاد يخدع الرجال أي يوم. بطبيعة الحال، نضع في اعتبارنا أن كورتيس توقفت عن العمل في التداول حول سن 23، أكثر من 25 عاما.

الخدعة هي تحديد من يعرف ما هم & # 8217؛ الحديث عنه والذي يجعل منه حتى يذهب على طول. يمكن أن يكون من الصعب أن نرى على غلاف الكتاب، ولكن في كثير من الأحيان أنه & # 8217؛ s بعيدا عن وصف المؤلف. & # 8220؛ شكس كان لديه شغف للتداول لمدة 20 عاما & # 8221؛، يعني أنه لا يملك أي خلفية الفعلية في الأعمال التجارية. & # 8220؛ نظم التداول المتقدمة ورأس المال المملوكة المدارة لمدة 20 عاما & # 8221؛ يعني أيضا أن شخصا لم يعمل في الميدان. وهناك العديد من هذه الطرق المعتادة التي يصفها المؤلفون أنفسهم لتغطية النقص التام في الخلفية الحقيقية. كما أنه يظهر دائما على المصطلحات التي يستخدمونها. وتشمل الهبات الميتة كيف أنها تعرف المخاطر، والتي عادة ما تكون التخمينات كاملة من ما يعني كلمة، مثل & # 8220؛ كم من المال سوف تخسر إذا كان السعر ينخفض ​​إلى نقطة توقف بلدي & # 8221؛. حاول اقتراح أنه في مقابلة عمل كمحلل المخاطر وأنت سوف تحصل على الضحك على الطريق للخروج من الباب.

قراءة الكتب التي كتبها ميب فابر، كاتي كامينسكي، إرني تشان وهؤلاء الناس للحصول على الصورة الأكبر. معظم الكتب تداول مستوى التجزئة مجرد تشويش الصورة.

شكرا لأخذ الوقت. لدي 25 عاما من الخبرة في مجال الهندسة، تطوير المنتجات و شيء واحد التداول و مهنتي في المشترك هو: أنا لا & # 8217؛ ر ابتعد مع أي شيء في لا! وسواء حاولت أن تقطع الزوايا أو أن تكون جاهلة، فإنها تلتقط دائما لي وربما هذا هو السبب في أنني أحب التداول على مستوى أساسي جدا: أستطيع أن أغفل السوق، وقاعدة الحقائق، والتي تجعل من البيئة الأكثر صدقا أنا & # 8217؛ لقد شهدت أي وقت مضى.

هل تعمل هذه القواعد / الاتجاه التالي أيضا على أطر زمنية أصغر؟ إطار زمني لكل ساعة؟

مرحبا أندرياس. انها ساعة من مقال. شكرا لكم.

أنا & # 8217؛ م مبتدئ وأنا & # 8217؛ خصصت الكثير من الوقت للتعلم من أخطائي (يكلفني 50٪ من حسابي، الرسوم الدراسية أنا & # 8217؛ ق يقول). أكثر من الاعتماد على مؤشرات وفظيعة تحليل الإطار الزمني المتعدد، وإدارة المخاطر الفقراء في بعض الأحيان. سمها ما شئت وأنا & # 8217؛ جعلت تلك الأخطاء.

الآن أنا فقط احترس من حركة السعر والاتجاهات باستخدام عوامل التقاء الأخرى مثل إما. إنه & # 8217؛ s بسيطة لكنها فعالة.

كيف يمكنك وضع مواقف أكثر تشددا دون الحصول على توقفت، لأن في بعض الأحيان أنا توقفت مع التصحيحات من الاتجاهات السائدة. أريد تحسين خطري لمكافأة النسبة التي هي الآن عادة ما بين 1: 1 و 1؛ 2؟ في بعض الأحيان انخفاض سوينغ السابقة على الأطر الزمنية أكبر كبيرة جدا وعلى الأطر الزمنية أصغر يبدو مثل الضوضاء؟

مرحبا أندرياس. هل تعتقد أن هذه الإستراتيجية تعمل أيضا في الإطار الزمني الأسبوعي؟ أو التداول مرة واحدة في الأسبوع؟ شكرا لكم.

أحب هذا الكتاب، وأنا & # 8217؛ حاليا ترميز الاستراتيجية في أميبروكر باستخدام نورغيت / البيانات الآجلة البيانات للبيانات. I & # 8217؛ م وجود بعض الصعوبة في الحصول على موقف التحجيم الصحيح لترجيح التكافؤ المخاطر في وضع الآجلة، هل يمكنك أن تشير لي في الاتجاه الصحيح من حيث يمكنني أن أجد بعض المساعدة على هذا؟

لقد تم متابعة عملك لفترة. أشياء جيدة حقا.

هل لي أن أسأل، كيف يمكنك إدارة الصفقات التي توقفت عن طريق قاعدة 3 أتر الخاص بك، ولكن انتعشت على الفور تقريبا، والاستمرار في الاتجاه بشكل جيد حقا في الاتجاه الأصلي مما أدى إلى اتجاه رئيسي؟

وبما أن عدم وجود اتجاه رئيسي مهم جدا لهذه الاستراتيجية، فهل ستستخدم قاعدة إعادة الدخول؟

اتجاه مجاني بعد قواعد نظام التداول.

نعم، أعترف. كتبت هذا العنوان لفوضى مع محركات البحث. كما اتضح، الصفحة الأكثر شعبية على هذا الموقع، حتى الآن، هو هذا واحد. انها غريبة بشكل خاص بالنسبة لي، لأنني أبقي على نقطة أن قواعد نظام التداول مبالغ فيها. أنا & # 8217؛ لم تأتي عبر أي شخص يبيع قواعد التداول الذي يعرف في الواقع أي شيء عن التداول. ومع ذلك يدفع الناس آلاف الدولارات لمثل هذه القواعد.

أنا & # 8217؛ لقد كان النهج أحيانا من قبل المتشككين الذين لا & # 8217؛ ر نعتقد أن الاتجاه التالي قواعد أنظمة التداول يمكن أن تكون بسيطة كما ادعي في كتابي وعلى هذا الموقع. انهم على حق. ويمكن أن تكون القواعد في الواقع أكثر بساطة.

دعونا نحاول ذلك: إنشاء اتجاه نظام التداول التالي مع أبسط القواعد الممكنة. كم عدد خطوط التعليمات البرمجية يمكنك أن تغلي عليه؟ لا، لا يزال لديك الكثير من القواعد.

أبسط نظام أنت & # 8217؛ رأيت من أي وقت مضى.

إليك قواعد هذا النظام.

إذا كان السعر الحالي أعلى من السعر قبل عام واحد، تذهب طويلة. إذا كان السعر الحالي أقل من سنة واحدة، انتقل قصيرة.

ركضت هذا النظام على مجموعة واسعة من أسواق العقود الآجلة المتنوعة، التي تغطي جميع فئات الأصول. ولكن نظام بسيط جدا لا يمكن أن تعمل، أليس كذلك؟ كما أنه ليس لديها أي مؤشرات تقنية. حسنا، القاضي لنفسك.

12 شهر نظام السعر.

لجعله أسهل قليلا للقراءة، وأنا & # 8217؛ ليرة لبنانية تظهر النتائج السنوية أدناه كذلك. تظهر الأشرطة الخضراء العوائد والقضبان الحمراء الحد الأقصى للتخفيض خلال العام.

النتائج حسب السنة.

وأظهرت هذه الاستراتيجية بسيطة العائد السنوي من 22٪ مقابل سحب الحد الأقصى من 26٪ ونسبة شارب 1.1. هذا هو قبل الرسوم، لذلك سوف تحتاج إلى يحلق قليلا على ذلك، لكنه لا يزال أفضل من معظم تفعل في الحياة الحقيقية. على هذه الخلفية، هل تريد حقا أن تنفق المزيد من الوقت في التحقيق في مزايا المتوسط ​​المتحرك الأسي مقابل المتوسط ​​المتحرك البسيط، مؤشر القوة النسبية مقابل ماسد، بولينجر باند مقابل قنوات كيلتنر وما إلى ذلك؟

هذه القواعد المعروضة هنا هي بالطبع ليست مثالية. انهم يرون & # 8217؛ ر يعني أن يكون. انهم & # 8217؛ مجرد مجرد مظاهرة كيف فقط كيف بسيط الاتجاه التالي يمكن الحصول عليها، ولا تزال تعمل. القواعد تجعل نقطة انطلاق مثيرة للاهتمام على الرغم من. انهم لا تحتاج إلى تعديل كل ذلك بكثير لتصبح مثيرة للاهتمام تماما كاستراتيجية التداول الحقيقي.

ما يهم هو مفاهيم واسعة. احصل على المفاهيم الصحيحة، وسيكون من السهل بناء قواعد حولهم. معظم التجار هواية تفشل لأنها مهووسون ببعض القواعد مربع السرية السرية التي من شأنها حل جميع مشاكلهم. هذا هو أسطورة خلقها الناس الذين يرغبون في بيع أنظمة التداول عديمة الفائدة بأسعار مرتفعة. إذا كنت تريد حقا أن نفهم التداول، تحتاج إلى تجاوز هذه الأساطير.

بعض استراتيجيات التداول يمكن أن تكون معقدة بعض الشيء، ولكن نادرا ما للأسباب التي يتوقعها الناس خارج هذه الصناعة. وغالبا ما تكون القضايا العملية سببا للتعقيد على سبيل المثال. إن إعادة التوازن، وقيود المحفظة، وإدارة المخاطر، وما إلى ذلك يمكن أن يضيف تعقيدا.

مقالات ذات صلة.

فصل المراكز من المخصصات.

لماذا تركت إدارة مريحة الوظيفي.

الشروع في العمل مع بيثون موديلينغ & # 8211؛ جعل نموذج الزخم الإنصاف.

29 يناير 2017.

وهناك نوع مختلف جدا من الاتجاه الاتجاه.

28 نوفمبر 2018.

نورغيت داتا فور ريتيدج ريفيو.

يمكنك & # 8217؛ ر ضربت جميع الشمبانزي.

52 تعليقات.

وظيفة كبيرة بسيطة جدا، وأنا أتطلع إلى فتح حساب الآجلة والتداول في المستقبل القريب على الرغم من أن عاصمتي ستكون صغيرة ما هي اقتراحاتكم على محفظة على حساب يحتوي على 25،000.

ثكس أندرياس لعملك،

يذكرني عن هذه الورقة العظيمة، & # 8220؛ هل تريند-فولوينغ وورك أون ستوكس؟ & # 8221 ؛، بي ويلكوكس أند كريتندن، 2005.

في النهاية، كما يقول كورتيس الإيمان، & # 8220؛ القواعد التي يمكنك & # 8217؛ ر أو فاز & # 8217؛ ر متابعة لن تفعل أي خير. & # 8221؛

مضحك يجب ذكر الاتجاه التالي على الأسهم. أنا فقط كتبت قطعة لمجلة التاجر النشطة على هذا الموضوع. جوهر ذلك هو أنه في حين أن الاتجاه الكلاسيكي النماذج التالية سوف تعطل وحرق على الأسهم، ويمكن بسهولة أن يكون قواعد أنب للقيام بشكل جيد للغاية. ستحتاج التوقعات إلى أن تكون مختلفة بالطبع. الأسهم مختلفة في نواح كثيرة وتتجاهل هذه فكرة سيئة. I & # 8217؛ ليرة لبنانية كتابة بعض المقالات حول هذا الموضوع عندما يكون لدي الوقت & # 8230؛

عندما تكون المقالة في التاجر النشط الخروج؟

أنا قدمت للتو، لذلك ربما يستغرق بضعة أشهر. I & # 8217؛ ليرة لبنانية إرسال بعض قطع أقصر على نفس الموضوع هنا على الموقع قريبا جدا.

أندرياس، فقط لتوضيح، هذا النظام البسيط ليس لديه توقف؟ لذلك هو دائما في السوق & # 8211؛ بمجرد الحصول على إشارة طويلة يمكنك البقاء لفترة طويلة حتى تحصل على إشارة قصيرة لعكس الموقف.

لا توقف. قواعد النظام تبدو غبية جدا أن قلة سوف تأخذ على محمل الجد. ومع ذلك، فإنه يظهر أداء مثير للاهتمام جدا.

انها & # 8217؛ ق وقف والعكس، استنادا إلى إغلاق الحالي مقابل إغلاق 250 قبل أيام التداول. كنت أتر حجم الموقف من 5bp والكون من حوالي 100 أسواق العقود الآجلة.

& غ؛ & غ؛ & غ؛ مقابل هذه الخلفية، هل تريد حقا قضاء المزيد من الوقت في التحقيق في مزايا المتوسط ​​المتحرك الأسي مقابل المتوسط ​​المتحرك البسيط، مؤشر القوة النسبية مقابل ماسد، بولينجر باند مقابل قنوات كيلتنر وما إلى ذلك؟

نعم، أفعل & # 8230؛ فقط للتأكد من أنني لم أرى سراب. 😀 لأنني أعتقد فقط أبسط تعطينا صورة أفضل عن ما الاتجاه أو أنظمة التداول هي كل شيء. إن النقاط الرئيسية بالنسبة لي هي 0.05٪ لكل موقف في 100 سوق العقود الآجلة. وهو لا يعني أن استثمار الوقت في التحقيق في مزايا المتوسطات المتحركة الأسية، ماما أو ستوكاستيكيزاتيون و فيشيريزاتيون من المؤشرات الفنية سوف تفعل خدعة للمحافظ أصغر. :)))

I & # 8217؛ d ترغب في معرفة إسناد القطاع من هذا & أمب؛ ل.

لديك نقطة، إيتامار. هذه الاستراتيجية مع عالم من 100 سوق ليست واقعية للحافظات الصغيرة. وأصغر، أعني أقل من بضعة ملايين. ولكن & # 8230؛ وهذا النموذج يعمل الفعلي بشكل جيد على عدد أصغر من العقود أيضا.

I & # 8217؛ ليرة لبنانية القيام آخر آخر هذا الأسبوع على هذا النموذج، وذلك باستخدام عدد أقل من الأسواق وجعلها أكثر سهولة للحسابات أصغر حجما.

& غ؛ & غ؛ & غ؛ سأفعل مشاركة أخرى هذا الأسبوع على هذا النموذج، وذلك باستخدام عدد أقل من الأسواق وجعلها أكثر سهولة للحسابات ذات الحجم الأصغر.

شكر. البحث الخاص بك هو موضع تقدير كبير جدا. أحد مبادئي الحالية هو أنه إذا كانت إتن أو إتفس تعطي إمكانية الوصول إلى استراتيجيات متنوعة في الاتجاه التالي (على سبيل المثال، مع 100 مستقبل أو نحو ذلك) وإدارة المخاطر السليمة (أعني العقود الآجلة المدارة)، من شأنه أن يعطي للتاجر الصغير / الاحتياجات، حتى بعد الرسوم. وبالتالي آمل أن يكون هذا تطورا جديدا في هذه الصناعة. أنا يمكن أن يكون معك. 🙂

خطأ إملائي بسيط: حيث يقرأ أحد & # 8220؛ يمكن أن أكون معك & # 8221 ؛، أعني & # 8220؛ قد تكون أنت & # 8221 ؛.

& # 8230؛ كان لي قلق هناك. 🙂

ربما أنا سوء فهم شيء (على الأرجح)، ولكن لا & # 8217؛ ر أعرف كيف يمكن لهذا النظام أن يعمل. في الجزء العلوي من السوق، وكنت بحكم التعريف تكون طويلة، وفي الجزء السفلي سوف تكون قصيرة. وأي نقطة في اتجاه صعودي من المرجح أن تتوافق مع نقطة في الاتجاه الهبوطي والعكس بالعكس، بحيث درجة فقط من سيمماتري يملي ما إذا كنت شراء أو بيع. تعيين لي على التوالي، من فضلك.

ويستند هذا المفهوم إلى افتراض أن الاتجاهات طويلة الأجل تميل إلى أن تستمر لأكثر من عام. سوف تكون في الواقع طويلة في الأعلى وقصيرة في الجزء السفلي، ولكن في معظم الوقت كنت & # 8217؛ د تكون طويلة في سوق الثور أو قصيرة في سوق الدب.

الأسواق لا & # 8217؛ ر تحول ذلك في كثير من الأحيان. معظم الوقت أنها مجرد تبقي على موقوتة في نفس الاتجاه مع بعض الضوضاء حوله. هذا النموذج يتجاهل تماما هذا الضجيج.

حاول. انها & # 8217؛ ق ميتة بسيطة لنموذج واختبار الظهر.

نموذج من هذا القبيل من شأنه أن يستفيد بالتأكيد مع مرشح بسيط مثل تتطلب روك لمدة 52 أسبوع ليكون فوق، ويقول، 5٪ للذهاب طويلة أو أقل من -5٪ للذهاب قصيرة.

سيؤدي ذلك إلى تصفية بعض البدايات الخاطئة للاتجاهات الجديدة. كما يمكن إنشاء منطقة عازلة عند 0٪ بحيث يمكن للنظام الذهاب فلات.

لونغ إذا كان لمدة 52 أسبوع روك & غ؛ 5٪ (أو أي قيمة قد ترغب)

إكسيت لونغ إذا 52-- أسبوع روك & لوت؛ 0٪

لجعل النموذج أكثر ذكاء يمكن استخدام عتبة ديناميكية بدلا من ثابت واحد (5٪ في حالتنا).

أندرياس مثل٪ أتر حتى نتمكن من استخدام 50 يوما٪ أتر (أتر 50 يوما / إغلاق * 100) فوق مستوى معين.

الاختلافات لا حصر لها. عادة تطبيق روك هو أفضل من الكلاسيكية تحوم سما ل ديلاي في عكس. في تجربتي الشخصية، عمليات السحب كما أصغر باستخدام روك بدلا من أن سما تحوم مع أفق زمني مماثل.

إذا كان السعر الحالي اليوم يساوي السعر قبل 1 سنة، فمن رياضيا نفس السنة 1 ما تغيير الاتجاه (تحول أعلى / أسفل، وجود ميل صفر). وبعبارة أخرى، إذا كان 1 سنة ما يتحول، يذهب طويلا. إذا كان يتراجع، قصيرة. كل مسألة من منظور، أفترض. شكرا لمادة مثيرة للاهتمام. أنا فقط اشترى كتابك، ونتطلع لقراءته.

شكرا لشراء الكتاب، جون! نعم، أنت المنطق الصحيح بالطبع. وسوف يتأكد تأثير الانقطاع من أن دلتا سما تتحرك باللون الأحمر إذا كان السعر الحالي أقل من السعر قبل عام. انخفاض سعر واحد، إضافة آخر، والتحقق من الفرق. ولكن هناك & # 8217؛ ق لا حاجة لعناء كل تلك الأيام بين مع ما على الرغم من. You could do a rate of change for a year, for instance. Or just check for C250>C0.

Either way, it’s quite simply to model this and test it. I just sent out my C# code for this trading system to the subscribers of the Futures Intelligence Report.

شكرا لردك.

Andreas, great post. Just finished your book a couple of months ago, and loved it. Quick question. Are there CTAs out there that cater to the $100K AUM market which focus on simple, rules-based, diversified asset class trend following that have a track record of at least a decade? For those who seek simplicity but still don’t want to do it themselves(realizing the work involved is still hard and it may make sense to pay a professional to do). I spend my days trading technical stock systems with daily frequency and this is definitely a different skill set. شكر.

شكرا، توم. Most large funds don’t accept $100k investments. Some have special tranches for retail clients with higher fees though. There’s also the possibility of UCITS structures, which are rising in popularity on my side of the Pond. This below for instance,

longchamp-am/en/products/ms-qti-ucits-fund/quest-tracker-index-program (Dear Mr. Regulator, this is not a public recommendation or solicitation, merely an example provided in response to a question…)

Another favorite of mine, Fort (followingthetrend/fund/?fund=Fort%20Diversified) are also about to start a UCITS where you can enter with lower capital.

Thanks Andreas, very helpful. One additional question: does Lynx Program from Lynx Asset Management fit in within those same broad style parameters as thes as the managers you just described? شكرًا لك مرة أخرى.

Lynx has shown strong performance over the years. I’m not sure what vehicles they have with lower initial investment, but given their size they probably have something. They’re one of the larger players.

I read you book a month ago and have found it very interesting and illuminating. I am an investment amateur mainly out of intellectual curiosity. From my readings I came to believe that financial markets are inherently unpredictable but still have memory, so volatility tends to cluster and thus a kind of trend following strategy may have success.

In your book and your articles you show that how the trend is captured (entry rules) and how you exit the market is not so important. What is the pillar of your succesful strategy then?, is it, in a nutshell, diversification?. Have you written an article on that already?

If the markets trend, I tend to think that entry and exit rules should be important, but your examples look very convincing.

My point is that there are not that many different ways to capture trends. The concept is more important than the details. Most retail traders are tricked by system salesmen, mentors and other scam artists that the entry and exit rules are what matters. Mostly because this is something easy to sell.

The portfolio level dynamics is where professionals focus their attention. Not so much on the position level. Diversification and portfolio level risk/vola management is important. The idea of finding the perfect rules to trade a single market is an illusion sold to retail by people who never were a part of the business in the first place.

There are strategy types where exact entry and exit rules are pretty important, but trend following is not one of them. Try making a standard trend model on a diversified set of markets. Then add a randomizer, to randomly take trade signals +/- a few days from where your signal actually was. You’ll likely find that over time, it really didn’t matter.

What do you mean by portfolio level dynamics?. Return/risk global profile?. I would like to go more in depth into the matter. Any reading you may recommend?

I would like to understand the ultimate drivers, from a theoretical point of view, of course. I am not looking for the magic recipe as there is none.

You should be concerned about portfolio results, not position results. There’s not much helpful books written on that subject, but plenty of interesting research reports. Read a lot of research reports, and learn to filter what can be of use. The portfolio thinking is the single most important differentiator between retail and professionals.

When I find time I’ll see if I can make a collection of good research papers and either host them here or link to them.

Great!. تشكرات.

There is another version of this, which is followed by old timers in indian markets. If the price is above the closing of Dec 31st ( Indian markets are open on that day) then long , otherwise short.

Hello Andreas Clenow,

You mentioned many are selling trend following rules for a lot of money and I have no way of knowing who is legit or not. But I tend to agree with you: most are quacks. My question to you is will I learn as much or more from your book, ” Following The Trend” than I would buying Michael Covel’s course for $2000 to $3000 dollars? That seems like a lot of money to spend on blind faith. Your honest opinion would be highly appreciated. Sincerely, Matt Covington.

I bought Covel’s product. He just teaches the Turtle system. The rules are available on the web for free. Clenow’s book is a much, much better investment in my opinion. I wouldn’t spend the money for the Covel product but highly recommend Clenow’s book.

Chris, I appreciate you taking the time to respond to my email. I feel your reply is completely honest and that means a lot to me. Good luck in the future in your trading endeavors and happy Fourth Of July. Sincerely, Matt Covington.

I don’t really want to comment on any individual system seller. In my experience, I’ve never come across a system seller who actually knows anything about trading. It’s a very shady business. The very premise behind system selling is the illusion that there are perfect systems that can make you rich.

I try to explain ideas, concepts and methodology we use in the business. This is an evolving business and to stay alive you need to do constant research and adapt. If you want to enter the systematic trading field, you need knowledge and understanding. The basics look simple, but it’s a pretty complex business when you get into the details.

The systems I’ve seen marketed to retail traders are based on very old, well known ideas. Some of them worked at some point, some never worked. As a system seller, you don’t really have to care though. It’s not like you have investors and a daily NAV calculated by an independent party…

I show a system in my book, but it’s in no way meant to be a perfect trading system. It’s designed to be a learning tool, a way to explain what trend following systems are about. It’s quite easy to improve upon the system I show, and I encourage anyone to do go ahead and do that.

I want to thank you also for taking the time to respond. It is not often the author of a book either bothers to respond or has the time to do so. It means a lot that you did.

Thank you kindly, Matt Covington.

Hello Mr. Clenow,

First of all thank you for sharing your methods and your ideas.

You say no stops, but I can’t stop thinking about what happened with the Swiss Franc in the middle of January 2018… Actually I blew up a 3000€ demo account because I was long (with no stop) in the USD/CHF (and my risk only was 2% of my account)…

How can we avoid these market behaviours without setting stops? يرجى تقديم النصيحة.

Thank you very much in advance!!

This particular trading model has no stops and it did quite well during the January FX turbulence. Some approaches require stops, others don’t. Long term models usually suffers from having stop loss logic.

The point of the trading model in this article is to show how extreme simplicity actually works really well. It’s really easy to program. Test it, run a simulation for a few decades back and see. Of course, it’s not possible to trade with a 3k account, or even a 300k account.

I think that Andreas said it very clearly in his book – diversification and a proper position sizing! No stop would rescue you from the “SNBomb” aka EUR/CHF peg disaster. Most CTAs I know lost less than 5%. Some even 1%. I lost 7.5% on that event with Andreas’ aggresive system in his book. Is 7.5% of your capital unbearable? Then risk a half and your lost would be 3.75%.

Not many traders realize that risk/profit factor are linear. There is no such thing like super low risk and super high profit! But something between.

Thanks for replying to my questions. I was wondering about Position Sizing, how do you manage a position if, lets say the position gets rich, and you want to increase your exposure. Do you use a Fixed Ratio Position Sizing with a Delta, to increase your position or you book yr profit and re enter the trade? I am a bit confused by the notion of risk per trade when you are increasing your position when its getting rich. Do you have some ideas about it? I have also another question do you apply a more qualitative risk management when it comes to a portfolio. Lets say you have more than 10 lines in your portfolio, say on a global level your portfolio loses 2 %, do you liquidate a percentage on all the contracts you own, to reduce the risk, and if it loses even more, you liquidate the portfolio completely. Because even if its highly unlikely that all your stops will be triggered, how do you deal when you are losing a significant amount on portfolio level?

شكرا جزيلا.

The concept of risk is probably the most misunderstood in the retail trading community. Unfortunately, a lot of people who don’t really know much about finance have written lots of trading books, where they just make up their own definition of risk as they go along. Much of these made up terms have unfortunately made their way into simulation platforms, further confusing people.

Frankly, I have no idea what a “Fixed Ratio Position Sizing with a Delta” هو. Certainly not anything you’d see in the hedge fund space. I did a quick google search, and it seems like yet another gambling idea that has no relation to professional finance. It looks like another variation of pyramiding, which makes absolutely zero sense. Increasing risk because you had a profit in the past is dumb. Your past profits or losses have no impact on directional probabilities going forward, so there’s no reason that should be an input factor.

I’m not going to dig deeper into the concept of risk, as that would be quite a long (and boring) discussion. My general advise is to read real finance books about risk to get the general concept. Briefly, risk is very closely related to volatility. You look at factor such as historical volatility, covariance, stress testing etc.

In the case of this article, I used a simplified view of risk based only on historical volatility. We make an assumption that a market will have a similar volatility in the next month as it had in the past month. That assumption won’t hold up of course, but hopefully it will be close enough to use as an approximation.

Based on this assumption, we target each position to have a certain daily average impact on the portfolio, in this case I believe I used 10 basis points. Since vola isn’t stationary and this is a long term approach, we need to rebalance regularly to maintain the same risk level.

Forget about all these so called “money management techniques”. This is mostly nonsense made up by people who lack any real experience of the business, pretending to be self made trading gazillionaires and writing books about their own misunderstood terms. Most of what you see in such books is just gambling terminology.

Thank you very much Andreas for taking some time to write a long comment. I have both of the your books, the new one and following . I am only interested in the institutional space. I believe that risk is extremely important in trading, i definitely believe you become a risk manager the second you enter a trade and sometimes even before. I do understand the techniques I mentioned are derived versions of gambling concepts. But you are totally right, there is no relevance with the delta notion if we believe markets are random or the markets are efficient.

If i get you well, the notions risk must be related to vol, covariance/correlation, sizing, stresstesting and Value at Risk for bigger structures.

Do you have a book to recommend when it comes to risk the way you see it?

Thank you very much again.

Hope you are well.

I have some questions for you when it comes to automated trading and portfolio construction.

Say you have an AUM of 5m, I guess you run your strategy on more than 30 markets and pick the signals you get right? I am a bit confused on the sectors you choose, because if you allow the system to pick any sector it sees a signal you can end with a portfolio concentration on some core markets no? With this, you are not achieving diversification. Or you try to discretionarily pick sectors to counterbalance any concentration? Or do you ‘cherry pick’ all the signals you get to form a portfolio? Or you take any signals till your assets/exposure allow you.

Thank you a lot.

Portfolio concentration is what CTAs have always made money from. Yes, diversification is good to a point, but you need to allow for concentration at times.

The demo model in this article however always holds a position in all markets. It’s either long or short every asset. Then again, this is an unrealistic demo model designed to make a point.

شكرا لكم. It’s very impressive.

I would like to check your results. Could you provide your futures list?

Hello Andreas, this post helped to reaffirm the notion among trend followers that simplicity trumps complexity. I am myself trying to develop simple trend following systems. But could u help direct me to back testing systems. Preferably cheap but effective back testing solution. I would like to know what software you used or recommend a good software.

Thanks in Advance.

I prefer RightEdge.

Thanks for all the cool stuff on your blog!

I’m running simulations in RightEdge and would like to plot strategy trades on charts and I cannot find an obvious way of how to do it. Attaching the debugger from VS is very insightful at times, but having a visual feedback on a chart for quick checking weather the conditions were coded right (crossovers etc) is much more simple. I couldn’t find anything on the topic at RE forums. أي تلميحات؟

Very easy, unless I’m misunderstanding what you want to do.

Just add whatever indicators and stuff you like, and then open the chart from the simulation results, under the Symbol Results tab. There you can see everything, the entry and exit points, all indicators (Unless you set ShowInChart property to false). You can add your own lines, text etc in the code.

You can even automatically save chart images to disk if you like, which is what I do for this site.

But I’m not sure if I understood correctly… Let me know if it doesn’t solve the issue, Vitaly.

Thanks Andreas! I’m begining to love those face-palm moments in development process 🙂 I’ve been clicking around for an hour in search of it, just to learn that it was sitting there staring in my face.

I’m glad it got sorted, Vitaly.

Sometimes it’s easy to overlook the obvious. Some 15-20 years ago when I was managing a quant team, all of which were strong programmers, two of my guys were busy discussing how to make a variable negative if it’s positive, and vice versa. I overheard and chipped in with a rather complex solution. And then another of the quants turns around and said “What are you freaking stupid? Multiply by minus one!”

We all just exchanged a brief look of embarrassment before going for early beer…

Using your formula for z-score (inv vola-avg vola/std dev*inv vola), I’m getting some off-the-wall numbers that do not accord with the kinds of numbers that appear in the z-score column in your example. When I use the regular formula, z = (X – μ) / σ, the numbers are more aligned. (How does that sound from someone who’s not taken stats?)

What do you think of using implied volatility numbers (from options chain) in place of inverse volatility?

I think I was a bit unclear in how I expressed the formula, professor. I do use the regular formula for z scores, based on inverse volas.

So your formula z = (X – μ) / σ is absolutely correct, where X is observation inverse vola, μ is the average inverse vola and σ the standard deviation of the inverse vola.

Using implied vola numbers should be fine, assuming you can source the data for it. Seems a little overly complicated to me, but the result should work just fine. You’d still need to inverse it of course.